YL
2022-06-01 23:34能不能說下這道題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Lucia助教
2022-06-07 11:55
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同學(xué),你好, at-the-money European option的波動率要低于 in-the-money call,而它們的價格都是30,顯然, in-the-money call由于其波動率高,定價應(yīng)該更高,而只有30,則可見出 in-the-money call被低估了。
158****7590
2023-05-11 13:32
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題目中說用BS M model,請教用BSM估價的圖形是loognormal的一條直線嗎?還是用BSM估價出來的是有偏的smirk?
