firenough
2018-08-23 21:47這道題中第四列最終的比例，按照老師上課推導(dǎo)的，w1=sigma(p)^2/sigma(1)^2=（0.05207^2)/(0.05^2)=1.0845，這比例不對(duì)啊。如果按w2=sigma(p)^2/sigma(2)^2=0.18828,也不書(shū)中的14.79%，還是我理解的有問(wèn)題？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-08-24 18:20
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同學(xué)你好，不是的，因?yàn)槟阋?jì)算的權(quán)重是一個(gè)最優(yōu)的權(quán)重，那么也就是說(shuō)你的portfolio的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是最新的，所以你用老的數(shù)據(jù)就是不正確的。
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)老師新的權(quán)重如何計(jì)算出來(lái)的。如果不用老數(shù)據(jù)的volotility和老數(shù)據(jù)組合的volotility，如何計(jì)算？周琪老師上課講的時(shí)候是用老數(shù)據(jù)計(jì)算的啊，只是算不出來(lái)講義上的這個(gè)數(shù)。
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追問(wèn)
我知道了。感謝老師解答。
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追答
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