杜同學(xué)
2018-08-24 06:56這三個性中哪些影響變臉係數(shù)大小 哪些影響該變量係數(shù)的t值 為什麼
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Crystal助教
2018-08-24 13:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，請用簡體中文。
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多重共線性，異方差性，自相關(guān)性，哪些影響變量系數(shù)的大小，哪些影響T值，為什么會有這樣的影響
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同學(xué)你好，你的問題在你的筆記上都有啊。序列自相關(guān)和異方差不影響斜率，多重共線性影響斜率。
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Robin Ma助教
2018-09-04 15:35該回答已被題主采納
同學(xué)你好：
（先來解釋系數(shù)的影響）首先，這個問題有一個基本的前提假設(shè)條件，就是系數(shù)b1是通過最小二乘法OLS來計算出來的（也就說b1是有觀測值來決定的，具體可以參考b1的計算過程，最小二乘法中殘差的性質(zhì)無法左右b1的值），最小二乘法其中的一個前提假設(shè)就是殘差滿足同方差且滿足非自相關(guān)性，只有在同方差和非自相關(guān)性的條件下，OLS估計才具有最小方差性，當(dāng)模型存在自相關(guān)性或異方差時，OLS估計仍然是無偏估計，但不再是有效估計，也就是說一定存在其他的估計方法優(yōu)于最小二乘法；再來看回歸標(biāo)準(zhǔn)差SER，SER的大小與回歸的殘差平方和SSR正相關(guān)，殘差項在不滿足同方差時會隨著自變量的變化而變化從而直接影響到了SER，當(dāng)殘差項目變大時，SER也會一起變大。
其次，多重共線性指的是自變量之間存在著線性關(guān)系，自變量之間的線性關(guān)系會導(dǎo)致第二類錯誤的發(fā)生，讓我們誤以為某一個解釋變量是不顯著的，比如在分析農(nóng)作物產(chǎn)量時候?qū)ⅲ諝鉂穸?，降雨量，等因素?dāng)作自變量進行解釋，但是空氣濕度其實是和降雨量有直接關(guān)系的，那么在解釋時候就會導(dǎo)致偏差，可能過大估計濕度帶來的影響，從而減少降雨量帶來的影響，相應(yīng)的也會增加回歸結(jié)果的殘差平方和，從而影響了SER。
（再來解釋對T的影響），T值計算公式是B1-0/Sb1 當(dāng)殘差sb1增加，T減少，Sb1減少，T增加，反向變化，假設(shè)檢驗，分布，回歸等章節(jié)希望你務(wù)必看書，看了書結(jié)合了視頻才能真的做到理解，實際考試中的考法千面萬化，會通過別的形式考察相互關(guān)系，因此，請務(wù)必看一遍書。
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追問
從以上回復(fù)看，多重共線性，異方差性，自相關(guān)性，均影響T值，對嗎？多重共線性，異方差性，自相關(guān)性，哪些影響變量系數(shù)的大小呢？感謝詳細(xì)解答，但亦請直接回應(yīng)問題。
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