杜同學(xué)
2018-08-24 07:14AIC有最高asymptotic efficiency嗎，這個(gè)asymptotic efficiency是什麼意思
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
Crystal助教
2018-08-24 13:15
該回答已被題主采納
這個(gè)詞是漸進(jìn)有效的意思，他表示的含義是以最快的速度找到最合適的模型。
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追問
“以最快的速度找到最合適的模型”，是什么意思？為什么AIC有最高asymptotic efficiency？
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追答
同學(xué)你好，這個(gè)問題講起來比較復(fù)雜，需要語音視頻講的比較清楚，建議看一下周琪老師的定量分析基礎(chǔ)班的部分。
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追問
就是比較復(fù)雜，所以不懂，請簡單地描述一下。視頻已看過，無幫助。
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Robin Ma助教
2018-09-07 09:14該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這四個(gè)公式不要去記憶，只需要記住SIC>AIC>S^2這個(gè)關(guān)系即可，這個(gè)關(guān)系式很重要，請務(wù)必記住。一致性具有兩大特征：
（1）如果真實(shí)數(shù)據(jù)生成模型在備選模型中的話，那么隨著樣本容量的增加，將真實(shí)模型從備選模型中選出來的概率趨近于1
（2）如果真實(shí)數(shù)據(jù)生成模型不在備選模型中，那么隨著樣本容量的變大，依據(jù)判斷標(biāo)準(zhǔn)選擇最接近真實(shí)數(shù)據(jù)的模型的概率趨近于1
以上是這個(gè)知識點(diǎn)的近乎完整的概括，如果要想深入了解的話，建議參考數(shù)學(xué)建模，多元統(tǒng)計(jì)回歸等數(shù)學(xué)系專業(yè)高校教輔教材。
最后，筆記最好自己去總結(jié)，不要看人家的筆記，跟著強(qiáng)化班一邊看一邊總結(jié)一邊看書，時(shí)間緊迫的話建議看notes?？雌饋砘〞r(shí)間，其實(shí)效率只有更高。
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追問
“一致性”和“漸進(jìn)有效”有何區(qū)別? SIC有最強(qiáng)一致性，AIC是最漸進(jìn)有效的，是這樣嗎？
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追答
同學(xué)你好，有效性是指在所有的無偏估計(jì)方法里，某種方法的估計(jì)量的方差是最小的，則該種估計(jì)方法就是有效的。漸近有效是指該種估計(jì)方法在中小樣本時(shí)可能不是最有效的，但隨著樣本數(shù)的增加，慢慢變得有效（沒有其它無偏估計(jì)方法可以得到更小的方差），這就稱為漸近有效，比如線性模型的最大似然估計(jì)。一致性已經(jīng)進(jìn)行過解釋，SIC,AIC,S^2是方差，不是估計(jì)方法，只有估計(jì)方法才有漸進(jìn)有效這個(gè)概念，改變方差的選取是對估計(jì)方法產(chǎn)生的R^2的懲罰與調(diào)整。最后，考試的考點(diǎn)我再寫一遍：（考試不會超過這個(gè)考點(diǎn)，除非你是數(shù)學(xué)系畢業(yè)的才有肯能做得出超過考點(diǎn)的題目）
一致性具有兩大特征：
（1）如果真實(shí)數(shù)據(jù)生成模型在備選模型中的話，那么隨著樣本容量的增加，將真實(shí)模型從備選模型中選出來的概率趨近于1
（2）如果真實(shí)數(shù)據(jù)生成模型不在備選模型中，那么隨著樣本容量的變大，依據(jù)判斷標(biāo)準(zhǔn)選擇最接近真實(shí)數(shù)據(jù)的模型的概率趨近于1
請把1.2 已經(jīng)AIC SIC S^2的大小關(guān)系記住就行了。超過這些內(nèi)容的超綱知識了解即可。
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