沖同學(xué)
2022-06-02 16:3728：24， 老師說這里是每增加1%權(quán)重，風(fēng)險(xiǎn)增加11%。 那這里就應(yīng)該是3.2*11.19%=33.3%啊； 反過來說，如果是3.2%*11.19%，那MCTR就不是增加百分之1權(quán)重下風(fēng)險(xiǎn)增加的值了，就變成權(quán)重變成1時(shí)風(fēng)險(xiǎn)增加的值了呀？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-06-04 16:03
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同學(xué)你好。MCTR的定義是資產(chǎn)權(quán)重發(fā)生小幅變動(dòng)對(duì)于總風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度，也就是衡量邊際風(fēng)險(xiǎn)增加。現(xiàn)在MCTR是11.19%，就意味著資產(chǎn)權(quán)重發(fā)生邊際增長后會(huì)導(dǎo)致總風(fēng)險(xiǎn)增加11.19%，由于該資產(chǎn)權(quán)重只有3.2%，那么它在總風(fēng)險(xiǎn)中的貢獻(xiàn)程度只有3.2%×11.19%?？傦L(fēng)險(xiǎn)是10.88%，其中有0.36%是該資產(chǎn)所貢獻(xiàn)的。
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