沖同學(xué)
2022-06-02 17:5022:27 從數(shù)學(xué)上看 MCTR是邊際 邊際的含義其實(shí)是一階導(dǎo)數(shù) 所以只有很小變化的時(shí)候才適用 在這個(gè)基礎(chǔ)上,ACTR直接把權(quán)重乘上去 ,應(yīng)該是很不準(zhǔn)確的,理論上不應(yīng)該這么算才對(duì)呀? 另外,一個(gè)資產(chǎn)的變化,對(duì)總體P也是有影響的,它也會(huì)影響σp,這種情況下這個(gè)兩個(gè)公式是不是有點(diǎn)太粗糙了呀?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2022-06-04 16:19
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這兩個(gè)公式就是原版書所給的官方公式。由于考綱完全未給出數(shù)學(xué)推導(dǎo)以及該公式的由來(lái),因此無(wú)法直接判斷其合理與否,其推導(dǎo)也不做考察,只需記住公式并能夠帶數(shù)字計(jì)算即可。
