Asher
2022-06-02 20:05我想問一下如果一個債券交易不活躍 沒有活躍報價 那我想用dcf去算它的公允價值 應該采用的yield curve具體是什么呢 是十年國債ytm嗎
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1個回答
Nicholas助教
2022-06-06 09:22
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同學,早上好。
可以用可比債券的收益率做估計,采用無套利估值方法是用各期的即期利率對應現(xiàn)金流折現(xiàn)求和。
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追問
國債的Yield curve上是不是就是各時期的spot rate?
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追答
同學,早上好。
國債的收益率曲線應該是各個期限國債的收益率組成的曲線,如果是即期利率會說Spot yield curve
