1個回答
金程教育吳老師助教
2018-08-24 17:50
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習題集344題
一個公司想要發(fā)固息債，現(xiàn)在通過浮動利率債券和利率互換怎樣才能達到相同的效果？
想要付固定利息；可以通過發(fā)行浮動利率債券，付浮動利息同時進入利率互換（付固定收浮動）來構造。
習題集345題
互換建立合約時的初始價值為0?；Q可以看成雙方基于各自的預期達成的賭約，賭約剛開始建立的時候，對雙方是公平的，沒有價值的，如果合約對其中一方有利，合約一般不會被建立。
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追問
老師您好，為什么344題可以那樣構造呢？
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追問
為什么利率互換是付固定收浮動，而不是付浮動收固定？
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追答
學員你好。344題，題中參照條件：①consider issuing a fixed-rate bond想要發(fā)行固息債券,付固定利息②by using interest swaps and floating rate notes 這是組合用的金融工具
通過IRS（收浮動付固定）和發(fā)行浮息債（付浮動），可以組合達到付固息債的效果
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