Adult
2022-06-02 22:07請問這里為什么不是相關(guān)系數(shù)為零時風險分散的效果最好呢
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-03 11:29
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
相關(guān)系數(shù)=0表示兩組隨機變量沒有相關(guān)性，此時的分散化效果并不是最佳，因為相關(guān)系數(shù)還可以繼續(xù)變小，直到-1
相關(guān)系數(shù)的取值范圍是-1到1之間，表示兩組數(shù)據(jù)的線性相關(guān)關(guān)系
當相關(guān)系數(shù)=1時，表示(X和Y)兩組數(shù)據(jù)呈現(xiàn)正相關(guān)，X和Y同漲同跌
當相關(guān)系數(shù)=-1時，表示(X和Y)兩組數(shù)據(jù)呈現(xiàn)負相關(guān)，X上漲的同時Y一定下跌
相關(guān)系數(shù)為1時，沒有分散效果
相關(guān)系數(shù)趨近-1時，分散效果慢慢加強
（以上兩個可以從附圖的公式中理解，只有相關(guān)系數(shù)發(fā)生變化“從1至-1”而其他條件不變的情況下，投資組合的方差會減小）
---------------------
學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
0
0
0
0
