為同學(xué)
2022-06-03 00:16miu+(1+theta L)epsilon. L什么意思
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-06-06 11:02
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L就是一個(gè)計(jì)算符號(hào),回憶一下,和AR模型中推到的滯后多項(xiàng)式方法是一樣的,就是假設(shè)epsilon(t)和epsilon(t-1)之間存在關(guān)系,這個(gè)關(guān)系用L來表示,所以epsilon(t-1)=L*epsilon(t)
