王同學(xué)
2022-06-03 00:22沒有特別理解組合久期為什么要假設(shè)是平行移動(dòng)。是不是這樣理解：一個(gè)債券的現(xiàn)值是用不同期限的spot rate折現(xiàn)，MacDuration也是以此進(jìn)行計(jì)算，有1年spot rate，2年，3年，如果不假設(shè)平行移動(dòng)，每一個(gè)即期利率都變動(dòng)不同幅度，那么計(jì)算ModDuration中的Δy就沒法確定到底用哪一個(gè)？
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-06-06 09:10
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同學(xué)你好，
對(duì)的，你的理解正確。我們學(xué)習(xí)的久期都是默認(rèn)收益率是平行移動(dòng)的，你可以理解為是一個(gè)假設(shè)前提。
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