陽同學(xué)
2018-08-24 14:26老師您好，為什么市場利率對期權(quán)價(jià)格是這樣的影響？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-08-24 18:02
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看漲期權(quán)是未來按照執(zhí)行價(jià)格購買股票，執(zhí)行價(jià)格是未來現(xiàn)金流出，無風(fēng)險(xiǎn)利率越大，流出的現(xiàn)值越小，因此期權(quán)購買人越有利，所以看漲期權(quán)價(jià)值上升；看跌期權(quán)是未來按照執(zhí)行價(jià)格出售股票，執(zhí)行價(jià)格是未來現(xiàn)金流入，無風(fēng)險(xiǎn)利率越大，流入的現(xiàn)值越小，對于期權(quán)購買人越不利，因此看跌期權(quán)價(jià)值下降。
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