張同學
2022-06-03 12:08老師,投資者B的風險偏好A更高,不是斜率更高么,而且厭惡風險,對于收益補償的需求也越高,所以應該會有一個更高的expected return呀,為什么不選C呢
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-03 12:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
B投資者對于風險的厭惡程度比A高,B的IC是更加彎曲的,紅色線與optimal CAL的切點會較低,預期收益率較低
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