為同學(xué)
2022-06-03 12:45Theta =0.7 為什么在圖表里的PACF函數(shù)有上有下
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
姚奕助教
2022-06-06 12:12
該回答已被題主采納
MA模型的PACF公式很復(fù)雜,符號(hào)的變化主要來(lái)源于公式中的第一項(xiàng)(-theta)^k,隨著k的變化,呈現(xiàn)符號(hào)的變化。
-
追問(wèn)
-theta^2?公式的哪里呢?
-
追答
k次方,k就是MA模型的階數(shù)
