陳同學(xué)
2022-06-03 15:07這些字母是什么意思,記不住
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-06-05 20:30
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你好,VND是假設(shè)沒有違約,公司債券的現(xiàn)值。CVA是信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)值(預(yù)期損失的現(xiàn)值之和,也就是PVEL之和)。exposure是受違約風(fēng)險(xiǎn)影響的資產(chǎn)金額的現(xiàn)值。LGD是是發(fā)生違約時(shí)損失的金額。EL是預(yù)期損失,是違約概率乘以違約后的損失金額。PVEL是EL的現(xiàn)值。
