Pyer
2018-08-24 16:16老師 為嘛delta等于0.5時(shí)候波動(dòng)率最大
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-24 16:33
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同學(xué)你好,你問的是希臘字母里的問題嗎?波動(dòng)率對(duì)期權(quán)的影響就是Vega,而Vega就是期權(quán)處于平價(jià)狀態(tài)(delta=0.5)的時(shí)候達(dá)到最大,也就是說波動(dòng)率此時(shí)最大
