房同學(xué)
2022-06-03 16:52關(guān)于第五條我有一個(gè)疑問 BSM模型假設(shè)的是不提前行權(quán) 那假如我是不支付紅利的美式期權(quán)能用BSM模型嘛?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-06 20:39
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同學(xué)你好,問了一個(gè)很好的問題,不支付紅利的美式看漲期權(quán),等價(jià)于歐式期權(quán),能用BSM模型的
