Asher
2022-06-03 20:18以這題的bullet為例 我想問(wèn)一下實(shí)際中這個(gè)99.75 是怎么算出來(lái)的 是不是根據(jù)0時(shí)點(diǎn)的yield curve算出來(lái)的 應(yīng)該不是真的在一年以后賣(mài)出的時(shí)候的那個(gè)時(shí)點(diǎn)的yield curve計(jì)算的吧 因?yàn)槟菚?huì)兒的yield curve就已經(jīng)變化了 不再是純粹的rolldown return了
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-06-06 09:27
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同學(xué)，早上好。
這個(gè)不用計(jì)算，是題目中給好的信息。這里給出的信息描述為stable yield curve情況下，即收益率曲線(xiàn)是平穩(wěn)的，這段時(shí)間收益率曲線(xiàn)沒(méi)有發(fā)生變化的情況下價(jià)格。
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追問(wèn)
是的 題中是給出來(lái)的 但如果我自己想計(jì)算這個(gè)數(shù) 應(yīng)該需要些什么條件才可以？
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追答
同學(xué)，早上好。
即在不考慮收益率曲線(xiàn)變動(dòng)的時(shí)候，僅考慮時(shí)間變動(dòng)，那么就是需要給出收益率曲線(xiàn)各點(diǎn)收益率，根據(jù)對(duì)應(yīng)時(shí)間的收益率用一排五個(gè)鍵得出PV即可。
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