Tony Long
2022-06-03 22:22Diversified Var 和 undiversified Var 有什么區(qū)別,在實操業(yè)務(wù)層面?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-06-06 18:31
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同學(xué)你好,
一個組合AB兩個資產(chǎn)。
一般來說組合的undiversified Var ,是直接把AB兩資產(chǎn)的VAR直接相加在一起。
而組合的Diversified Var是說AB兩資產(chǎn)可能存在相關(guān)性??紤]相關(guān)性而算出的組合的var,會比上面的方式var,更小。這就體現(xiàn)了分散化
