為同學(xué)
2022-06-04 11:23怎么理解ADF test里的H1:gamma>0? gamma>0,為什么coefficient >1?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-06-06 12:50
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舉例來說,Yt=0.8Yt-1+Et(平穩(wěn)的),根據(jù)迭代公式,可以得到,deltaYt=-0.2Yt-1+Et.
如果,Yt=1.2Yt-1+Et(不平穩(wěn)),根據(jù)迭代公式,可以得到,deltaYt=0.2Yt-1+Et.
