Hykonki
2022-06-04 12:18老師您好,這里從95%的置信區(qū)間變成99%的,我理解非拒絕域會變大,那么power of test是怎么變得呢?包括b,c選項怎么理解呢?是一個意思嗎?謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-06-06 10:14
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同學,你好,C選項它使用90%的置信水平來檢驗,檢驗置信度都是一樣的,只是VaR的水平不一樣而已,這個并不影響拒絕與否的概率,題目說的是假設檢驗的置信水平的變化,這里就是不一樣的了,95%的置信水平的非拒絕域要比99%的置信水平非拒絕域要大,這里要理解區(qū)別假設檢驗置信水平和VaR的置信區(qū)間。B,C選項錯誤方式是一樣的。
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回復Hykonki:非拒絕域變大,犯一類錯誤的概率下降,犯二類錯誤的概率上升,檢驗的勢下降,你理解的對 -
回復Lucia:那是非拒絕域變大,power of test會變小嗎?這兩者關系如何理解呢
