Neptune.C
2018-08-24 18:13老師,組合的波動率15.62%是怎么來的?前一頁不是5.07%嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Crystal助教
2018-08-24 18:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個15.62是達(dá)到最優(yōu)的資產(chǎn)配置的時候portfolio的波動率,之前的5.07是沒有達(dá)到最有配置時候的組合波動率。
-
追問
15.62是怎么算出來的?
-
追答
根據(jù)最優(yōu)配置的資產(chǎn)的配比權(quán)重組成,然后按照這個權(quán)重重新計算整個portfolio的波動率。
-
追答
根據(jù)最優(yōu)配置的資產(chǎn)的配比權(quán)重組成,然后按照這個權(quán)重重新計算整個portfolio的波動率。
