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2022-06-04 17:09如果a對(duì) b為什么不對(duì)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-06-06 21:54
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同學(xué)你好,因?yàn)檫@道題,已經(jīng)用期貨頭寸對(duì)沖了期權(quán)頭寸,達(dá)到DV01 neutral了,所以不管利率往上變動(dòng)50bps還是往下變動(dòng)50bps,組合的價(jià)值都不會(huì)受到影響,這個(gè)maker,不會(huì)經(jīng)歷大的gain或者Loss的
