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2022-06-04 18:49若題目未給出credit_spread_duration/convexity,是否默認(rèn)其等于duration/convexity?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-06-06 09:54
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同學(xué),早上好。
一般僅會(huì)區(qū)分利差久期和基準(zhǔn)收益率久期,如果題目中沒有專門給出利差久期而需要計(jì)算的情況下,通常我們可以將整體利率變動(dòng)包含在一起考慮,因?yàn)檫@部分久期是相同的。
