趙同學
2022-06-04 20:31R2 多元 1. Q37 如何設假設？2. Q38 和Q39 如何比 是比P- value還是T-S？ 3. Q42 F值如何比？4. Q44 圖二答案解析劃線這句話什么意思？
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1個回答
Essie助教
2022-06-05 14:53
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你好，
Q37 Vaden認為ROE和CEO任期是正相關，也就是說他覺得系數應該為正，所以備擇假設是b2＞0 ，那么原假設就是b2≤0。
Q38&39 用p value和顯著性水平相比，p value小于顯著性水平，則拒絕原假設。
Q42 Significance F是F檢驗的p value，拿它和顯著性水平5%比較，0.023小于0.05，所以拒絕原假設，
Q43 劃線部分應該說的是43題吧，對于總體模型顯著性的判斷是用F值來體現。劃線部分的意思是較高adjusted R2 并不一定表明回歸在包含正確變量集的意義上得到了很好的說明，簡單來說就是即使模型的adjusted R方較高，但是不意味著模型就是顯著的，檢驗是否顯著只能靠F檢驗。
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追問
追問Q38、39 ： 拿P- value0.027 和 顯著性水平1% ，0.023 和顯著性水平5%直接比，是么？ 顯著性水平5% 不用轉化成對應的值么？
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追問
追問： Q38 1. t-staistic 和p- value是什么關系？用考慮t-s 值么？
2. 因為fail to reject H0， 也就是沒能選擇備則假設即ESG與ROE呈負相關，CEO與ROE呈正相關。這個備則假設就是題目問的“沒能很好解釋”是么？ -
追答
Q38，39：對的，直接拿p value和顯著性水平比較就好了，顯著性水平不需要轉換(最多5%轉換成0.05)。
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追答
Q38 1. t-staistic 和p- value是什么關系？用考慮t-s 值么？
——兩者并無直接關系，只是你用p value和顯著性水平比較得到的結論，會和用t-stat和t關鍵值比較得出來的結論相同。你用p value檢驗斜率是否顯著的時候可以不考慮t-stat.
2. 因為fail to reject H0， 也就是沒能選擇備則假設即ESG與ROE呈負相關，CEO與ROE呈正相關。這個備則假設就是題目問的“沒能很好解釋”是么？
——這里的原假設是ESG和CEO tenure這兩個參數等于0，備擇假設是ESG和CEO tenure這兩個參數不等于0。fail to reject H0，代表這兩個參數等于0，因此得到了這兩個參數不能很好的解釋ROE。 -
追問
追問Q44題 原文中的believes 1 如何理解?。?/p>
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追問
Q44 believs 2 說的CEO 任期呈正態(tài)分布，那ass里只說殘差呈正態(tài)分布，它這個期限算違反ass么？
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追答
Q44 believe 1中Varden認為當CEO任期不足15年時，ROE與股利增長率的相關度較低，當CEO任期大于15年，ROE與股利增長率的相關度會上升，那這樣的話ROE與CEO任期就不是純粹的線性關系了，這就違反了回歸模型的假設。
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追答
Q44 believe 2說Varden還認為CEO任期是正態(tài)分布的隨機變量。根據回歸模型的假設，殘差是呈正態(tài)分布的隨機變量，但是假設里還說了，自變量不可以是隨機變量，因此這一條是違反假設的，見下圖紅色框。
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