雞同學(xué)
2022-06-05 04:41這一題需要的是C1顯著不等于0，可是這個和單位根檢驗g不等于0有什么區(qū)別呢？我以為是要g不等于0所以C1不能等于1就選了C選項
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2022-06-05 11:14
該回答已被題主采納
你好，單位根檢驗中比較特別的是，它的原假設(shè)為g=0，但其實g代替的是1-b1這個整體，單位根的檢驗本質(zhì)上是檢驗b1是否等于1，所以g如果不等于0，說明b1不等于1，所以不存在單位根。
在ARCH模型中，我們是用殘差的方差和時間來建模，檢驗殘差的方差是否是個時間序列數(shù)據(jù)，所以等式左邊是殘差的方差，右邊是c1后面是滯后一期的殘差的方差。它的原假設(shè)為c1=0，如果c1不等于0，說明我們可以用滯后一期的殘差的方差去預(yù)測當(dāng)期的殘差的方差，說明殘差的方差是個時間序列數(shù)據(jù)，因為AR模型中的自變量也是時間序列數(shù)據(jù)，那么就說明了自變量和殘差的方差之間有關(guān)系，即AR模型出現(xiàn)了異方差問題。所以這里要分清楚ARCH和單位根檢驗的原假設(shè)。
0
0
1
1
