雞同學(xué)
2022-06-05 04:41這一題需要的是C1顯著不等于0，可是這個(gè)和單位根檢驗(yàn)g不等于0有什么區(qū)別呢？我以為是要g不等于0所以C1不能等于1就選了C選項(xiàng)
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-06-05 11:14
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你好，單位根檢驗(yàn)中比較特別的是，它的原假設(shè)為g=0，但其實(shí)g代替的是1-b1這個(gè)整體，單位根的檢驗(yàn)本質(zhì)上是檢驗(yàn)b1是否等于1，所以g如果不等于0，說(shuō)明b1不等于1，所以不存在單位根。
在ARCH模型中，我們是用殘差的方差和時(shí)間來(lái)建模，檢驗(yàn)殘差的方差是否是個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)，所以等式左邊是殘差的方差，右邊是c1后面是滯后一期的殘差的方差。它的原假設(shè)為c1=0，如果c1不等于0，說(shuō)明我們可以用滯后一期的殘差的方差去預(yù)測(cè)當(dāng)期的殘差的方差，說(shuō)明殘差的方差是個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)，因?yàn)锳R模型中的自變量也是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，那么就說(shuō)明了自變量和殘差的方差之間有關(guān)系，即AR模型出現(xiàn)了異方差問(wèn)題。所以這里要分清楚ARCH和單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)。
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