衛(wèi)同學(xué)
2022-06-05 06:56答案是相當(dāng)于歐式期權(quán)，但是美式期權(quán)可以提前行權(quán)不就是兩個nodes
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-05 12:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝你的截圖！
無論歐式和美式期權(quán)的定價，二叉樹的nodes沒有區(qū)別
有區(qū)別的是美式期權(quán)在每個節(jié)點(diǎn)都會判斷一下是否行權(quán)，這決定了往回折現(xiàn)現(xiàn)金流c的大?。赡芘c歐式期權(quán)不一樣），如二級原版書截圖紅色框內(nèi)容，node存在“行權(quán)”和“不行權(quán)”兩種可能性，對應(yīng)2種現(xiàn)金流，需要人為判斷。
這個知識點(diǎn)的掌握是二級衍生品的重要內(nèi)容，可以在二級詳細(xì)掌握一下
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