Zen
2022-06-05 11:59問一下,T-bill和zero coupon的關(guān)系是等價(jià)的嗎?還是zero只是T-bill的一種?另外,債券的折現(xiàn)率=Benchmark + risk premium(spread),因?yàn)閲鴤娘L(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)幾乎為0,因此對(duì)于美國財(cái)政部所發(fā)行的零息債券 zero coupon,它的折現(xiàn)率benchmark,也就等于了靈犀債券的折現(xiàn)率spotrate,可以這么理解嗎?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-06-06 11:02
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同學(xué)你好，
問一下,T-bill和zero coupon的關(guān)系是等價(jià)的嗎?還是zero只是T-bill的一種?
通常T-bill都是零息債券。
另外,債券的折現(xiàn)率=Benchmark + risk premium(spread),因?yàn)閲鴤娘L(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)幾乎為0,因此對(duì)于美國財(cái)政部所發(fā)行的零息債券 zero coupon,它的折現(xiàn)率benchmark,也就等于了靈犀債券的折現(xiàn)率spotrate,可以這么理解嗎?
對(duì)的，可以這么理解。
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