flora
2022-06-05 15:56固定收益百題case8中最后一問,答案中最后一句,ideally,theneteffect。。。怎么理解?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-06-06 10:18
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同學(xué),早上好。
這里表達(dá)的就是利率變動(dòng)和債券價(jià)值變動(dòng)間的關(guān)系,
Ideally, the net effect should be to reduce duration below the benchmark.
當(dāng)利率上升的時(shí)候,理想的情況時(shí)組合的久期降至基準(zhǔn)的久期之下,這樣在利率上漲時(shí)的損失最小。
