Kidd
2022-06-05 18:25請問老師,參數(shù)法計(jì)算VaR,均值和波動(dòng)率算歷史數(shù)據(jù)嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-08 10:38
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同學(xué),你好,參數(shù)法計(jì)算VaR的均值和波動(dòng)率是根據(jù)給出的數(shù)據(jù)計(jì)算出來的,也相當(dāng)于過去已經(jīng)發(fā)生的數(shù)據(jù),屬于歷史數(shù)據(jù)。
