劉同學(xué)
2022-06-05 21:59R14第12題 計算最后一項POD×LGD到底要不要調(diào)整時間？
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1個回答
Nicholas助教
2022-06-06 10:28
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同學(xué)，早上好。
這里是計算Expected excess spread，那么要同時考慮期初Spread，Spread的變化以及預(yù)期違約損失。當(dāng)發(fā)生瞬時變化，我們需要基于Spread0的基礎(chǔ)上乘以0，也就是僅考慮后面兩項。2.70% =(6 × 0.50%) – (0.75%× 40%)
Expected excess spread return的三項中，僅第一項需要考慮時間問題，如果是題目中表述瞬時的概念，應(yīng)當(dāng)在第一項考慮，第三項是不考慮時間因素的。
如果提到瞬時的概念，則時間問題考慮第一項而不考慮第三項；如果是正常計算，則均不考慮時間問題；如果是除開瞬時的其他時間問題，則時間問題考慮第一項和第三項。
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