Tony Long
2022-06-05 22:05這里的組合IR,是否應(yīng)該是(w1*alpha1+w2*alpha2+w3*alpha3)/4%,因為組合里有benchmark的部分,但是benchmark的alpha為0,所以w3*alpha=0?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-06-06 18:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,麻煩指明視頻位置
你說的是這個圖吧
不不不。
注意,這里的w1、w2、Wb,其實指的是TEV。不是權(quán)重。
benchmark的TEV=0
-
追問
我想問的是圖中老師標(biāo)注的第三式
-
追答
理解正確。
