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2022-06-05 22:17老師,請問用delta-normal的方法計算VaR,與期權本身的價值無關嗎?是只與標的資產的價值有關嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-06-06 20:52
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同學你好,delta-normal的方法計算VaR,與期權本身的價值無關,與期權的delta有關,也與標的資產的價值有關,你說得對
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回復Cindy:那這個題目里面2000點只是標的資產的執(zhí)行價格啊,為什么可以當作標的資產的價值啊
