ksming_
2022-06-05 23:30可以給一下細節(jié)步驟嗎
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-06 08:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
We first compute the firm’s beta using?βi=ρ(i,m)σi/σm
The Beta is?βi=0.25×0.8÷0.15=1.33
The expected return is computed using E(Ri)?= Rf+[E(Rm)?– Rf] x βi
So, E(Ri)?= 0.04+(0.08)x1.33 = 14.67%.
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學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
