陽同學(xué)
2018-08-26 11:02老師好,請(qǐng)問393題a short position in a future contract的表達(dá)式是什么,怎樣判斷是payoff還是profit?
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1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-08-27 10:07
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學(xué)員你好。Long future contract的payoff=S-K*exp(-rt),short future contract的payoff= K*exp(-rt)-S,根據(jù)平價(jià)公式K*exp(-rt)-S=p-c
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追問
怎樣判斷是payoff還是profit呢?
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追答
學(xué)員你好。通常而言,期貨的profit和payoff通常是相等的。
期權(quán)的profit考慮期權(quán)費(fèi)用
