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Cindy助教
2018-08-27 09:18
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同學(xué)你好，首先這道題A D可以先排除，因為已經(jīng)達(dá)到了delta neutral了，相對其他兩個選項更安全些。對于BC
B選項，gamma delta都是大于0的，就相當(dāng)于是買入了一個看漲期權(quán)，這時候他的虧損是有限的，盈利空間無限大。
C選項，gamma小于0，delta大于0，相當(dāng)于買入了一個看跌期權(quán)，這時候他的盈利是有限，只有義務(wù)沒有權(quán)利，和B選項比起來當(dāng)然他的風(fēng)險更大了
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追問
Gamma negative, delta positive應(yīng)該是 short put吧？
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追答
同學(xué)你好，對，我口誤了，不好意思啊
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