劉同學(xué)
2022-06-06 09:22R14 第21題答案到底有沒有錯呢？收益率變動到底是0.16還是0.16%呢？
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1個回答
Nicholas助教
2022-06-06 10:36
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
目前查看了下勘誤，暫沒有此題勘誤，應(yīng)該是正確的。
由于這里是求解利率變化，自帶百分號，最后計算出結(jié)果還需要除以100，
根據(jù)題目中給出的日波動率和21個交易日，2.33個標準差，我們可以計算利率的變化率為16 bps，根據(jù)題目中給出的久期、名義本金計算市場價值的變化為$1,234,105 = ($75 million × 1.040175 × (–9.887 × .0016))。
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追問
1.5%??根號21??2.33＝0.16??？
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追答
同學(xué)，早上好。
在計算出之后還需要除以100，因為這里是在計算利率變化，需要對其進行百分號處理。
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