杜同學(xué)
2018-08-26 15:08方向 標(biāo)的 期限 合約數(shù)量 哪些不匹配會(huì)引起基差風(fēng)險(xiǎn)？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-08-27 09:20
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同學(xué)你好，基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于標(biāo)的和期限的不匹配，
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追問(wèn)
如果II 是一個(gè)long 1000，一個(gè)short2000， 就是方向相反的，應(yīng)該是對(duì)沖了吧，但是數(shù)量上不匹配，其它都匹配，那這道題選II嗎
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追答
同學(xué)你好，第二個(gè)選項(xiàng)投資者用的是看跌期權(quán)，如果是看跌期權(quán)的話他應(yīng)該是long ，不是short,這樣，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌的話，在現(xiàn)貨上投資者虧錢，在期權(quán)上投資者賺錢，這樣才能對(duì)沖
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