周同學(xué)
2018-08-26 16:09老師好 想問這裡的數(shù)字是怎麼求的呢? 例如N是代表什麼 然後裡面對(duì)應(yīng)的數(shù)字又是什麼呢?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-27 16:42
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同學(xué)你好,這個(gè)是通過kupiec的這個(gè)公式方法算出來的統(tǒng)計(jì)量,這里的N就是整個(gè)的觀測期255天。表格的里的每個(gè)數(shù)字,都是通過這個(gè)公式算出來的,然后和3.841比較。比如這里的4.19(劃掉的),大于3.841,是拒絕這個(gè)VaR模型的。而2.27(沒有劃掉的),小于3.841的,是不拒絕這個(gè)VaR模型的
