用同學
2022-06-06 10:57老師,請問用YTM和SPOTRATE對債券估值的時候是不是不考慮風險溢價的問題,尤其是spotrate是國債收益率理論上是沒有風險的,那這樣估值出來的債券價格是不是就不準了
所屬:CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2022-06-06 14:13
該回答已被題主采納
同學你好,
YTM和spot rate默認已經(jīng)包含了風險溢價的問題。這里不需要考慮。國債有spot rate, 公司債券也有spot rate,對應使用
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持!~
