周同學(xué)
2018-08-27 00:54想確認(rèn)一下這裡的兩個(gè)potential shortcoming 是指什麼？ 第一個(gè) not tradeble意思是否是不是按market price賣呢？ 第二個(gè)factor loadings may vary over time 的factor loading是什麼意思呢？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-08-28 17:59
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第一個(gè)問題，不是的，因?yàn)镕AMA-french模型是一個(gè)要素模型，我們在市場上能買賣的只有資產(chǎn)，不能買賣要素。
第二個(gè)問題，就是說我這個(gè)要素是一直在隨著時(shí)間發(fā)生改變的。
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