Ms Q
2022-06-06 14:42Q2,factor framework屬于risk attribution么?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-06-07 09:35
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同學你好,A選項decompose historical returns into a top-down factor framework是factor-based return attribution而非risk attribution。
因為它分解的是歷史收益而非風險。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
