可同學
2018-08-27 07:12老師,解釋一下VaR 為什么能 identify key risk factors in a portfolio?
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1個回答
Wendy助教
2018-08-27 18:04
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同學你好,比如要計算一個債券的VaR就可以通過delta-mornal和delta-gamma方法得到,先得收益率(收益率就是一個key risk factor)的VaR
