139****9811
2022-06-06 20:24不太明白為什么optimalCAL跟主觀曲線相切得到的可以用做最優(yōu)最優(yōu)組合,這個(gè)道理視頻里都沒(méi)說(shuō)。有效前沿跟主觀的線相切我明白,可是optimalCAL上是因?yàn)樾甭氏嗤€是怎么的?為啥跟主觀曲線一切也是最優(yōu)組合呢?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-06-07 08:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
所有客觀的線和IC無(wú)差異曲線相切,得到的切點(diǎn)都是optimal portfolio for an investor
在客觀的線中有不斷優(yōu)化的過(guò)程,例如,一開始有EF,引入Rf之后有optimal CAL,引入同質(zhì)假設(shè)之后有CML
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