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2022-06-06 21:36carrying cost上升會(huì)帶來(lái)forward price上升，而forward price不應(yīng)該是strike price嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-06-07 09:36
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Forward price遠(yuǎn)期合約價(jià)格是遠(yuǎn)期合約中約定的未來(lái)交易標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格，會(huì)受到持有成本的影響
strike price是option期貨合約中執(zhí)行價(jià)格
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
你好，老師
那carryingcost為什么會(huì)影響underlyingprice呢，forwardprice本質(zhì)上和strikeprice不是相同的嗎 -
追答
持有收益上升，定價(jià)（母雞價(jià)格）會(huì)下降，持有成本上升，定價(jià)（母雞價(jià)格）會(huì)上升。來(lái)看一只母雞，現(xiàn)在t=0，母雞100元
1.母雞餓了，立刻吃了一袋小米（5元），如果你問(wèn)我買這只雞，需要交給我105元，因?yàn)?00元的雞肚子里還有5元小米
2.母雞生了，3個(gè)雞蛋（6元），如果你問(wèn)我買這只雞，需要交給我94元，因?yàn)殡u蛋我已賣掉得了6元，總共我得100元
遠(yuǎn)期合約價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格本質(zhì)一樣
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