Simon
2022-06-06 23:12第2問，pay fixde 不應(yīng)該是duration降低嗎
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-06-07 09:54
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同學(xué)您好
這個(gè)地方原有的是負(fù)債，因此和您的理解就會(huì)反過來。如果手里持有的是資產(chǎn)，支固定收浮動(dòng)，就是降低資產(chǎn)的久期。
如果反過來手里是負(fù)債，把浮動(dòng)負(fù)債，變成固定負(fù)債，說明對我來說，我不擔(dān)心利率上升，而是擔(dān)心利率下降。
所以資產(chǎn)和負(fù)債是不同的角度。
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