吳同學(xué)
2018-08-27 10:15Time horizon和Data window的區(qū)別?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-27 18:05
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同學(xué)你好
window表示計(jì)算VaR的需要的data。比如總共就1000個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè)是用100個(gè)data去計(jì)算一個(gè)VaR,一個(gè)是用120個(gè)data去計(jì)算一個(gè)VaR。
它和time horizon(或者 holding period)不是一個(gè)概念。
