紅同學(xué)
2022-06-07 10:48為什么相切的點最好?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-07 13:37
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
因為切線的夏普比率最大,Sharp ratio=(Rp-Rf)/σ,這意味著投資者在承擔(dān)相同風(fēng)險的情況下,獲得的超額收益是最多的。
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