Winnie
2022-06-07 11:43請(qǐng)問(wèn)老師DW檢驗(yàn)和直接檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)的方法的本質(zhì)區(qū)別是什么或者說(shuō)各自的優(yōu)缺點(diǎn)，既然AR模型中可以直接相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)，那多元回歸為什么不能直接檢驗(yàn)相關(guān)系數(shù)是否為零，而是要用DW檢驗(yàn)?zāi)?/h3>
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-06-07 13:24
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你好，在多元回歸中檢驗(yàn)序列自相關(guān)問(wèn)題用的是DW檢驗(yàn)，DW值等于2*(1-r)，r是樣本殘差的相關(guān)系數(shù)r(εt,ε(t+1))。通過(guò)最終計(jì)算出來(lái)的DW值就可以通過(guò)DW檢驗(yàn)的du和dl確定回歸方程有無(wú)序列自相關(guān)問(wèn)題了。
而在時(shí)間序列模型中，假設(shè)xt+1=b0+b1*xt+et，xt+2=b0+b1*xt+1+et+1，第一個(gè)式子中xt+1和et相關(guān)，第二個(gè)式子中xt+1和et+1也相關(guān)。殘差天然就存在相關(guān)性，所以此時(shí)再用DW檢驗(yàn)無(wú)效，因此AR模型中需要對(duì)自相關(guān)系數(shù)進(jìn)行t檢驗(yàn)。
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追問(wèn)
那是否可以理解為DW檢驗(yàn)沒(méi)有相關(guān)系數(shù)的t檢驗(yàn)嚴(yán)格，只要在一定的區(qū)間范圍就能通過(guò)。而相關(guān)系數(shù)的t檢驗(yàn)是顯著區(qū)別于0，如果能通過(guò)相關(guān)系數(shù)的t-檢驗(yàn)便能通過(guò)DW檢驗(yàn)，而反之不一定？
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追答
應(yīng)該是說(shuō)DW檢驗(yàn)更為嚴(yán)格，因?yàn)镈W檢驗(yàn)值會(huì)直接受相關(guān)系數(shù)r的影響。但是t檢驗(yàn)是檢驗(yàn)自相關(guān)系數(shù)是否顯著。也就是說(shuō)雖然相關(guān)性存在，但只要在特定的顯著性水平下，也可以認(rèn)為其是近似為0的。
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