ksming_
2022-06-07 11:55這個給一下計算的細節(jié)
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-06-07 13:36
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
每個資產(chǎn)的Beta=資產(chǎn)的標準差x資產(chǎn)和市場組合的相關系數(shù)÷市場組合的標準差
例如資產(chǎn)2,如截圖
分別計算三個證券的Beta。資產(chǎn)1的Beta=1.14,資產(chǎn)2的Beta=1.05,資產(chǎn)3的Beta=1.18,選最小,應該是資產(chǎn)2。所以本題選B。
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